Hi all,<div><br></div><div>I am writing a manuscript where I use ADMB and I am looking for the derivation of the variance for empirical Bayes estimates that ADMB uses for the random effects.  Specifically, I'm looking at equation (3.1) of page 29 in the ADMB-RE manual.  The equation makes sense to me, but the derivation is not immediately obvious -- is it an application of Var(u) = E(Var(u|theta)) + Var(E(u|theta))?  Or does it come from somewhere else, in which case I would greatly appreciate the citation.  Is this used anywhere else?</div>

<div><br></div><div>Thank you,</div><div>Ian<br clear="all"><br>-- <br>Ian Fiske<br>PhD Candidate<br>Department of Statistics<br>North Carolina State University<br>
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